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《管理科学学报》 2017年01期
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一种新的金融动态横截面估计方法——基于中国股票市场条件定价模型评估的应用与扩展

张翔   宋平   李伦一   开通知网号
【摘要】： 大多数资产定价模型常常用静态横截面回归(the static cross-sectional regression)进行定价表现评估,从而投资组合回报率的时间变化性并不能被时变的风险承载或者(和)时变的风险溢价所解释.本文从经济学的角度,运用一种新的...

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