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《科学与管理》 2017年01期
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拟蒙特卡洛模拟方法在期权定价中的应用研究

杨首樟   任燕燕   开通知网号
【摘要】： 不断变化的市场利率、汇率,难以预测的突发事件,以及各种复杂情形都对金融衍生产品定价方法提出了更高的要求。蒙特卡洛模拟是一种比较有效的衍生品定价方法,它通过伪随机序列模拟标的资产价格的路径,对相应的期权进行定价,但它存在着一定的弊端:收敛速度慢,不能通...

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