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《商》 2015年43期
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基于Garch-M模型的我国沪深300指数研究

干尧   开通知网号
【摘要】： 本文选取沪深300指数2014年1月2日至2014年12月31日的日收盘价作为研究对象,运用GARCH模型对其波动性进行实证分析,并且进一步引入GARCH-M模型研究我国沪深300指数收益率是否存在正风险溢价。研究表明:我国沪深300指数收益率时间序...

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