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《统计与信息论坛》 2017年01期
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基于转移概率矩阵的企业债券定价模型

贺思辉   李正宾   开通知网号
【摘要】： 企业债券评估的主要方法为结构化风险模型和密度式风险模型,但中国企业债券市场评级数据少、缺乏历史违约事件,因此可以通过对JLT模型进行改进,以加权平均的方式计算经验转移概率矩阵,然后利用市场上各评级债券的时间序列数据计算风险中性违约概率,并通过市场宏观...

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