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《长春大学学报》 2022年11期
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考虑流动性协动效应的组合风险测度研究——基于动态D-vine copula模型

周熙雯   开通知网号
【摘要】： 分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风险模型存在可能低估整体风险的问题。基于动态D-vine copula的风险模型的精度优于基于静态D-v...

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