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《大连理工大学学报》 2013年05期
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基于f-散度的一致风险度量

任凤英   李兴斯   开通知网号
【摘要】： 进一步研究了带有熵约束的一致风险度量,鉴于它的许多良好性质,提出了带有f-散度约束的一致风险度量,获得了一大组可以灵活选取的风险度量,并且给出了一致风险度量理论中可接受集的控制方法.另外,讨论了将这类风险度量直接用于优化问题的优点以及它们的稳健化处理...

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