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《系统工程》 2004年11期
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周日效应下的VaR风险测量

刘汉中   开通知网号
【摘要】： 资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一。本文从金融市场风险测量的角度出 发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后 通过后续检验支持了对传统风险度模型的周日效应调整,可以得到更加...

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