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《系统工程》 2006年12期
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不完全市场期货定价模型

刘志新   黄敏之   欧阳娜   开通知网号
【摘要】： 利用最优增长投资组合法(The Optim al G row th Portfolio)解决了连续时间不完全市场下期货合约的定价问题,推导出不完全市场期货定价模型的解析表达式。该表达式具有与完全市场持有成本模型(即现货价格与持有成本之和)相似的结构,...

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