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《系统工程》 2016年12期
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基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测

徐伟举   马锋   魏宇   开通知网号
【摘要】： 通过利用三种主流的跳跃检验识别方法,结合已实现异质自回归模型和基于已实现正负变差的思想,构建不同类型的高频波动率模型,以此评价不同跳跃检验的跳跃成分对波动率预测精度影响的优劣。MCS实证结果发现,跳跃作为解释变量有助于提高波动率模型的预测能力。另外,...

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