交易不活跃影响了国债期货的价格发现吗?——来自中国国债市场的经验证据

郭彦峰魏宇肖倬开通知网号

【摘要】： 在成交量和持仓量持续低迷背景下,探讨我国国债期货在期货-ETF-现货关系中的角色。将国债期货成交量和持仓量作为解释变量引入VECM-MVGARCH模型,综合考虑国债期货交易不活跃对国债三个市场间价格发现和波动性溢出的影响。结果发现:国债期货较低的市场...

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