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《华中师范大学学报(自然科学版)》 2013年06期
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美式垄断期权定价的数学分析

岑苑君   易法槐   开通知网号
【摘要】： 介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看...

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