风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean-Copula-CVaR的投资组合研究

张冀谢远涛杨娟开通知网号

【摘要】：本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中,结合Coupla-CVaR模型和Mean-var投资组合理论构建Mean-Copula-CVaR的投资组合模型,能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指...

下载App查看全文

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南

	【引证文献】
	【引证文献】

	【参考文献】
	【参考文献】

	【共引文献】
	【共引文献】