收藏本站
问答
《计算机工程与应用》
作者本人免费下载 | 收藏 | 投稿 | 论文排版

双随机变量证券投资组合决策

闫立梅   开通知网号
【摘要】： 将收益率刻画为双随机变量,建立了均值-方差证券投资组合模型;研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法,将模型转化为其确定等价形式;讨论了模型的凸性,证明了模型解的存在性和惟一性;通过数值例子验证了模型和方法的可行性。

 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978
订卡电话 400-819-9993
在线咨询 https://help.cnki.net
京ICP证040441号
京公网安备11010802020475号
违法和不良信息举报电话：400-062-8866
举报邮箱：jubao@cnki.net
©2022中国知网（CNKI）


加载耗时:77ms