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《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 2018年04期
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基于BE-散度的不确定投资组合优化问题的等价形式

王炜   李伟梅   李忠伟   开通知网号
【摘要】： 对于投资组合的优化问题,当目标函数和约束条件中具有不确定性时,应用Burg entropy-散度(BE-散度)理论、测度转化、对偶理论等将这类问题等价为在经验分布p_0下不具有鲁棒性的投资组合优化问题.具体地,将优化模型中的约束函数,利用经验数据得到...

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