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《VIP学报(自然科学版)》 2008年03期
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利率随机下责任准备金的矩阵模型

尹晓翠   顾颖茵   袁冬梅   开通知网号
【摘要】： Debicka给出当利率和死亡都随机时在投保时刻保单组合现金流总现值的前两阶矩的矩阵形式,借助前两阶矩可以了解该保单组合在投保时刻的负债情况和风险情况。在此基础上,将之推广至任意时刻,给出了在任意时点年金保单组合现金流现值的前两阶矩的矩阵形式,这样便...

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