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《天津大学学报》 2003年06期
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求解寿险负债估价问题的有限差分法研究

秦旭,韩文秀   开通知网号
【摘要】： 对传统的参加寿险保单的估价建立了模型.根据保险合约的结构,运用未定权益的定价理论进行合约定价分析.合约的最终给付主要取决于在合约有效期内,保险公司资产收益的历史状况.虽然这种路径相关性避免了近似定价公式的推导过程,但是通过减少维数,并利用有限差分法同...

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