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《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 2006年02期
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基于违约过程的企业债券定价模型研究

王琼   袁泽沛   冯宗宪   开通知网号
【摘要】： 在考虑企业债券违约风险的情形下,首先将违约看作具有不确定性的随机强度过程,对违约风险进行了建模。在此基础上进一步考虑市场风险对企业债券定价的影响,假设违约强度与无风险利率相关,建立了一个基于随机违约过程的企业债券定价模型。该模型放弃了传统的结构化模型...

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