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《系统管理学报》 2008年05期
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中国股票市场的收益分布及其SPA检验

王鹏   王建琼   开通知网号
【摘要】： 以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度。实证结果显示:就中国股市而言,有偏分布能够提供最优...

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