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《系统管理学报》 2011年06期
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基于Copula模型的风险相关性度量方法

吴庆晓   刘海龙   开通知网号
【摘要】： 给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性。最后,给出了Copul...

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