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《系统管理学报》 2022年01期
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CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

刘小涛   刘海龙   开通知网号
【摘要】： 在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略。假定风险资产价格服从不变弹性方差(CEV)模型，保险盈余过程为扩散近似模型。考虑到金融市场和保险市场的不完全风险相关性，假设驱动CEV模型的布朗运动和驱动盈余过程的布朗运动存在部分相关。通过求解问题对...

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