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《系统管理学报》 2025年03期
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基于反转效应的竞争性在线投资组合策略

张永   詹晓丹   杨兴雨   林虹   开通知网号
【摘要】： 反转型在线投资组合策略通过有效利用股票市场中的反转效应，在多个数据集上的回测中展现出显著的累积收益优势。基于金融市场股票价格的反转效应构建专家意见池，并以此建立集成专家意见的竞争性在线投资组合策略。首先，利用股票价格在窗口内的反转效应构建代表专家意见...

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