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《时代金融》 2020年17期
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基于主成分分析的股票多因子量化投资策略研究

丁琦   开通知网号
【摘要】： 本文利用中国A股市场中所有股票近年来的相关财务数据与行情数据,对500多个股票因子进行了显著性分析与主成分分析,构建了两个新的选股主因子:技术因子与价值因子,并以此为基础建立了多因子量化选股策略。最后利用近五年数据对该策略进行了回测与实证分析,结果表...

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