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《时代金融》 2020年17期
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基于机器学习的多因子选股模型

刘佳琪   张建   开通知网号
【摘要】：以沪深300成分股作为股票池,选取2010年年初到2019年年初中价值类、成长类、规模类、交投类、情绪类、每股、质量类和风险类这8大类因子的数据,探讨了XGBoost结合半衰期IC加权的方法在多因子选股模型中的应用。从实证中看出,在多因子选股策略中,...
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