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《证券市场导报》 2007年06期
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低波动率溢价条件下的备兑权证定价

杨剑波   朱成锦   开通知网号
【摘要】： 作为对传统期权定价模型的改良,本文将不同的波动率模型导入Black Schole(1973)模型以及Hull & White(1987)模型,研究了在低波动率溢价条件下各种波动率模型与定价模型结合而形成的新定价模型对中资股背景的备兑权证定价的能力。根...

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