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- 本文总结了近年来国外学者对公司债券定价模型的理论和实证研究,系统地梳理了公司债券定价模型的主要研究分支及其代表性研究成果,并基于此为国内学者对该领域的进一步研究提供一定的参考意见。 ... 详情>>
- 金融经济 2014年20期 公司债券 定价模型 文献综述
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- 根据范辛亭“随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验”一文提出可转换债券理论价格与实际价格不一致是由于可转换债券定价中没有考虑信用风险 (非恶意和恶意违约风险 )所至 ;进而阐述 ... 详情>>
- 系统工程 2003年04期 可转换债券 信用风险 定价模型 套利定价理论 对冲投资组合
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- 巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。本文从两个方面来分析巨灾债券的定价:首先从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格,即"巨灾债券价 ... 详情>>
- 数理统计与管理 2009年05期 巨灾债券 无套利定价 Wang变换定价 双因素模型
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- 首先描述了可转换债券定价模型,然后对这些模型进行了较为详细地分析,最后提出了可转换债券定价模型所存在的问题。 ... 详情>>
- 中国市场 2007年31期 可转换债券 定价模型 价值
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- 在考虑企业债券违约风险的情形下,首先将违约看作具有不确定性的随机强度过程,对违约风险进行了建模。在此基础上进一步考虑市场风险对企业债券定价的影响,假设违约强度与无风险利率相关,建立 ... 详情>>
- 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2006年02期 违约 企业债券 强度过程
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- 本文梳理了近年来国外学者在公司债券定价模型方面的理论和实证探讨,介绍了几个主要研究分支及其子分支的代表性研究成果,对理论、实证、方法、数据等几个方面进行了简要的评述,并基于所做的文 ... 详情>>
- 国际金融研究 2013年08期 公司债券 定价模型 信用风险 结构模型 简约模型 文献综述
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- 债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间.随着我国债券市场的发展,如何对其进行 ... 详情>>
- 厦门大学学报(自然科学版) 2009年05期 零息票债券 债券定价 物价指数 标准Wiener过程
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