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- 异常波动停牌是证券市场常见的价格稳定机制之一。已有研究对异常波动停牌的实施效果没有得到一致结论,支持者认为投资者能利用停牌对信息进行重新认识和修订,促使形成新的均衡价格;反对者认为 ... 详情>>
- 管理科学 2018年06期 停牌 异常波动 市场出清 价格发现效率 流动性风险
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- 在成熟度较低的中国股票市场,探究交易者有限理性条件下信息披露质量和价格发现效率的均衡关系.研究构建了一个包含信息摩擦和交易者学习的两期经济模型,通过引入预期偏差和参考点依赖偏好来刻 ... 详情>>
- 系统工程理论与实践 2020年07期 有限理性 市场出清 价格发现效率 信息披露质量
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- 交易机制改革的目的在于提高价格发现效率和市场质量,合理的交易机制设计能够促进资源的有效配置。本文以香港证券交易所收盘集合竞价的引入与终止两个事件进行研究,采用价格同步性的方法研究这 ... 详情>>
- 金融评论 2011年06期 收盘集合竞价 价格发现效率 价格同步性 市场微观结构
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- 运用VECM模型和共因子模型，对2010—2022年7种农产品期货价格序列进行实证研究发现：中国不同品种农产品期货市场国际价格发现效率差异较大，中外玉米、棉花期货价格不协整，小麦、 ... 详情>>
- 价格月刊 2025年02期 农产品 期货市场 国际价格发现效率
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- 在股票市场的交易机制设计中,股票市场透明度是一个重要的方面.有效的市场透明度能够促进价格发现效率,提高市场质量.以上海证券交易所于2006年7月1日开盘集合竞价由封闭式转为开放式的 ... 详情>>
- 系统工程理论与实践 2013年05期 市场透明度 开盘集合竞价 价格发现效率 知情交易概率
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- 本文基于上交所开盘集合竞价透明度提高事件为出发点,选择沪市A股上市公司为研究样本,运用价格同步性方法,研究了股票市场透明度与价格发现效率的关系。研究发现:开盘集合竞价透明度提高后, ... 详情>>
- 上海经济研究 2012年11期 股市透明度 价格发现效率 价格同步性
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- 股票市场透明度是交易机制设计的一个重要方面,这关系着资本市场能否有效促进价格发现及其效率。2003年12月8日深圳证券交易所买卖盘揭示范围由三档变为五档,股票市场透明度增加。基于信 ... 详情>>
- 中国管理科学 2012年03期 市场透明度 信息份额 价格发现效率
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- 本文以沪市A股上市公司为研究样本,选择沪市透明度改革前后两个窗口期作为研究期间,运用高频数据,从指令不平衡视角研究了股市信息透明度对价格发现效率的影响。研究发现,股票市场透明度提高 ... 详情>>
- 南方经济 2012年12期 股票市场透明度 指令不平衡 价格发现效率
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