多因素定价模型
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本文以APT理论为基本架构,提出影响股票收益率的包括成长因子、价值因子、盈利因子、动量因子、风险因子、规模因子的多因素定价模型,并对中国股票市场进行实证分析,得出结论以流通市值、净
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新疆职业大学学报
2011年01期
股票的超额收益
多因素定价模型
横截面回归
风险因子
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城乡客运是指城市公交、城郊公交、城乡班线客运在管理、运营、财税等方面的一体化。基于城乡客运定价新问题,将政府财政补贴、乘客接受程度等纳入定价影响因素,建立涉及运输成本、公共政策目标
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铁道运输与经济
2009年02期
城乡客运
运价
多因素定价
财政补贴
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CAPM、APT模型以及F am a-F rench三因素模型等都从不同角度来解释资产价格的变化过程。本文从证券市场主力(机构投资)着手,分析了多因素定价模型。通过中国证券市场的数
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系统工程
2006年05期
投资机构
多因素模型
追踪误差
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本文通过构造基于流动性风险的多因素定价模型,研究了流动性风险对证券均衡价格的影响。研究表明,在假定流动性是证券收益补偿变量的前提下,证券的期望收益除了与证券的协方差风险有关外,还与
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中国管理科学
2006年05期
流动性风险
资产定价
股票收益
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综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响.在B-S公式框架下,采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型,实证分析表明该模型
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系统工程学报
2009年01期
股本权证
定价模型
B-S公式
多因子分析
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本文研究了抵押贷款证券化产品中的一类典型结构——CMOs(Collateralised Mortgage Obligation)的定价模型及定价系统设计。首先探讨了CMOs产品的三
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管理评论
2014年05期
随机利率模型
违约率模型
提前偿付模型
Monte-Carlo模拟
压力测试
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本文从影响金价的因素出发,选取了七组包括美国宏观经济、大宗商品以及重要股市从2000年到2009年6月的月度数据来检验其与国际金价之前的相关性。为了得出影响金价的多因素模型,我们采
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中国证券期货
2009年07期
金价
多因素模型
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本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理。然后，利用无套利 原理，创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型，并针对 亚式期权的不同品种──平均价格型期权和平均执行价
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系统工程
2000年02期
亚式期权
路径依赖型
无套利原理
多因素定价模型
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多因数模型的主要思想是通过分析各种对IPO定价有影响的因素,定量各因数对股价的影响,最后得出回归模型。模型设计的关键在于采用何种方式筛选出最重要的影响因素。通过以公司内在价值理论为
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哈尔滨商业大学学报(社会科学版)
2010年04期
IPO
多因数模型
定价
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提出股票定价的包括宏观经济变量、微观经济变量、市场变量的多因素以及内在价值、技术因素、流动性的三因素资产定价模型,并对中国股市进行实证,发现市场指数回报率对股票的收益率的影响具有决
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系统工程理论与实践
2006年08期
多因素
三因素
技术因素
流动性
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