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- 在现有研究基础上,将套利者的售卖压力内生化,探讨套利者一致售卖和股市崩溃的关系。结果显示,反馈交易者影响套利者骑乘泡沫的时间,但并不影响崩溃的时间。对topview投资者日持股数据 ... 详情>>
- 广东金融学院学报 2012年02期 一致售卖 股市崩溃 套利者
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- 本文在分析套期保值者、套利者和投机者各自不同的禀赋特征的基础上,分析了三者之间的博弈关系,指出套利者与投机者之间并非交易对手,而是利润竞争者。当市场稳定时,套利者与投机者之间进行博 ... 详情>>
- 中国物价 2012年03期 套期保值者 禀赋 羊群行为 博弈
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- 证券市场上的噪声交易会引起证券价格的均值非零的变动。DSSW模型研究证实了噪声交易者获得的平均收益甚至要高于套利者,但套利者的存在依然抑制了价格的波动,从而也限制了噪声交易者的获利 ... 详情>>
- 南京师大学报(社会科学版) 2006年03期 噪声交易者 套利者 双向拍卖 均衡
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- 通过引入套利者基于风险厌恶的资产配置决策,本文对Shleifer和Vishny(1997)的业绩约束的有限套利(PBA)模型作了扩展。本文的理论模型表明业绩约束的套利者的套利能力所 ... 详情>>
- 南方经济 2006年10期 业绩约束的有限套利 流动性风险 套利者
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- 针对有效市场假设理论 (EMH)基本假设中关于专业套利者促成市场有效的作用 ,本文提出置疑。根据行为金融学理论 ,建立有限套利的代理模型 ,从理论上揭示专业套利者的套利行为对市场的 ... 详情>>
- 山西高等学校社会科学学报 2003年11期 有效市场 行为金融 专业套利者 有限套利 代理模型
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- <正> 在公司控制权的争夺中,一个现象是公司在被收购之后,其股价和交易量的上涨与收购者的预告水平非常相关,统计发现股价上涨和交易量放大是由于有套利者参与。但股价为何有这样的涨幅(平 ... 详情>>
- 数量经济技术经济研究 2000年10期 套利者 控制权争夺 股票交易
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- 文章构建了数理解析模型提出了同步合作风险引起的延迟套利:由于套利者对于错误定价的了解顺序是序贯的,所以他们一般在发现错误定价时并不会马上行动,而是要选择合适的时间进入进行套利,这也 ... 详情>>
- 中国外资 2012年10期 同步合作风险 延迟套利 有效市场假说
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- 基于套利者提前获取股票价值低估等信息假设,在理性均衡分析框架下,探讨套利者导致泡沫的内在机制。主要结论是:在有噪声情况下,股票价格是套利者比例的增函数,当套利者达到一定比例后,股票 ... 详情>>
- 系统工程 2011年02期 蓝筹股泡沫 拥挤效应 正反馈 机构投资者
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