常利率

1.

讨论了常利率下一类索赔到达过程相依同时保费收入为复合Poisson过程的风险模型,先将两个相依索赔总额转化为相互独立的索赔总额,然后利用鞅方法给出相应的Lundberg不等式。 ... 详情>>

黑龙江科技信息 2009年29期 复合Poisson过程 索赔相依 破产概率 调节系数

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2.

通常在一定的时间内,比如一年,利率比较稳定,考虑到利率因素,讨论了常利率因素对带干扰风险模型的影响,并针对此模型推导了其破产概率并做了推广,即同时考虑通货膨胀和利率因素对风险模型的 ... 详情>>

云南民族大学学报(自然科学版) 2006年01期 风险模型 常利率 干扰 破产概率

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3.

金融危机对国家经济的冲击具有国别差异,重点研究在中国分别采用标准泰勒规则和常利率规则环境中,金融冲击对经济波动影响的差异。研究结果发现:(1)在常利率货币政策规则下,短期内会放大金 ... 详情>>

金融理论与实践 2019年02期 货币政策 金融危机 宏观调控 金融冲击 泰勒规则 常利率下限

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4.

在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Che-byshev ... 详情>>

甘肃科学学报 2009年04期 常利率 负风险过程 调节系数 破产概率 Lundberg上界

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5.

研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式。 ... 详情>>

南昌大学学报(理科版) 2007年05期 更新风险模型 安全系数 保费强度

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6.

就常利率下带干扰,理赔到达分别服从Poisson过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及Lundberg不等式.并在此基础上,同时考虑了投资利率和通货膨 ... 详情>>

商丘师范学院学报 2013年06期 双险种 常利率 Poisson过程 二项过程破产概率 Lundberg不等式

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7.

本文研究了一般到达的常利率保险风险问题,应用建立Markov骨架过程的方法建立了理赔为一般到达的常利率风险模型,给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余 ... 详情>>

数学杂志 2005年04期 理赔 常利率 风险模型 破产 Markov骨架过程

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8.

研究常利率因素下保单和理赔次数均服从复合Poisson-Geometric过程的双险种的再保险且带随机干扰的风险模型,定义三种破产时刻,并得到第一种破产概率φ_(min)(u_1, ... 详情>>

佳木斯大学学报(自然科学版) 2017年05期 常利率 带干扰 复合Poisson-Geometric过程 双险种 破产概率

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9.

文章对常利率下的一类具有相依索赔的Sparre Andersen风险模型进行了研究,其中,相依结构为理赔间隔时间决定下一次理赔额分布,利用递归方法,得到破产赤字分布的函数型上界不等 ... 详情>>

企业技术开发 2016年22期 常利率 Sparre Andersen模型 相依 赤字分布

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10.

讨论了在离散情形下将保费的收取随机化,同时将理赔过程推广为一个广义复合Poisson过程,并且考虑了带有常利率的情形,从这三个方面对经典的风险模型加以推广,并用鞅方法得到了破产概率 ... 详情>>

佳木斯大学学报(自然科学版) 2008年03期 常利率 广义Poisson过程 鞅 破产概率

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