Markov机制转换的状态空间模型

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经济周期具有机制转换的特点,而传统的状态空间模型很难解决像具有机制转换特点的此类问题。为此,本文将Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,并对我国经济周期进行了分析研究,实证 ... 详情>>

统计研究 2010年02期 状态空间 Markov 机制转换 Kalman滤波 经济周期

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2.

本文通过使用Markov机制转换的状态空间模型,对比分析中美两国股票价格指数数据的时间序列,结果显示该模型识别出了两国股票价格指数波动的机制转换状态以及波动的拐点,分析得出三点结论 ... 详情>>

预测 2012年06期 股票波动 Markov机制转换的状态空间模型 拐点识别

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3.

考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本,采用Markov机制转换的状态空间模型, ... 详情>>

系统工程理论与实践 2013年05期 经济周期 状态数目与维数 Markov机制转换的状态空间模型 EM算法 Monte Carlo模拟

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4.

经济周期具有非线性的特点,传统的线性模型很难解决经济周期中结构突变导致的参数变性题。为此,本文将Markov机制转换的状态空间模型应用到世界经济周期的非对称研究之中。实证结果表明, ... 详情>>

现代经济信息 2013年15期 世界经济周期 状态空间 Markov 机制转换

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