两值期权定价模型
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本文首先阐述了一种新型期权———两值期权的涵义及其模型 ,推导了两值期权定价模型的解析解 ;然后阐述了二叉树方法在两值期权定价中的应用 ;最后给出了实例分析 ,验证了二叉树方法的有
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管理工程学报
2002年04期
新型期权
两值期权定价模型
二叉树
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利用对冲的思想和偏微分方法,研究了在交易过程中的两值期权的定价问题.以Black-Scholes模型的基本假设条件为基础,在无风险利率、期望收益率、波动率、红利率均为时间t的函数,
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陕西师范大学学报(自然科学版)
2008年06期
交易成本
红利
两值期权
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分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具。通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It^o分数Black-Scholes市场,在分数风
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淮海工学院学报(自然科学版)
2008年04期
分数布朗运动
拟鞅定价
分数Black-Scholes模型
两值期权
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本文讨论了一种新型期权——两值期权的定价问题 .建立由 Possion跳—扩散过程驱动下的股票价格模型 ,在此模型下推导出期权的价值方程 ,并给出期权定价公式
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数学理论与应用
2000年03期
两值期权
期权定价
跳—扩散过程
价值方程
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假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,得到了双标型两值期权定价公式.
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宁夏大学学报(自然科学版)
2013年02期
分数跳扩散过程
双标型两值期权
保险精算
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两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权。为了描述标的资产的长记忆和消除金融市场的套利,在假设标的资产
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佛山科学技术学院学报(自然科学版)
2018年02期
混合分数布朗运动
两值期权
定价模型
拟条件期望
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将B-S模型推广到有交易成本的两值期权的定价模型.利用离散模型和无套利原理,推导出在比例交易成本下两值期权的多头和空头定价方程,并由此求出了两值期权多头定价公式.证明了CONC和A
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上海师范大学学报(自然科学版)
2009年06期
交易成本
两值期权
期权定价
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假设预期收益率μ,红利率q,波动率σ,无风险利率r均为常数,通过平均自融资和Δ-对冲策略建立了离散时间下带交易费用和红利的两值期权定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识进行求
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经济数学
2018年03期
金融学
两值期权定价
MFBM模型
交易成本
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在股价满足分数布朗运动模型的条件下,应用风险中性定价法研究支付红利的现金或无值两值期权和资产或无值两值期权的定价公式,并分析了几个风险参数对价格的影响。
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桂林航天工业学院学报
2014年03期
分数布朗运动模型
两值期权
风险参数
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本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换，得到两值期权的定价公式，进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通
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数学理论与应用
2019年Z1期
两值期权
Mellin变换
无风险套利原理
交易成本
混合分数布朗运动
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