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- 文章采用主成分分析法分别构造AH股市场综合情绪指数,再运用条件贝塔参数随着投资者情绪和公司特征值变化的两阶段条件资产定价模型进行实证分析,结果表明:加入投资者情绪的条件定价模型,A ... 详情>>
- 重庆大学学报(社会科学版) 2016年02期 投资者情绪 AH股价差 股票定价异象 条件资产定价模型
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- 大多数资产定价模型常常用静态横截面回归(the static cross-sectional regression)进行定价表现评估,从而投资组合回报率的时间变化性并不能被时变的风 ... 详情>>
- 管理科学学报 2017年01期 动态横截面回归模型 条件资产定价模型 横截面投资组合
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- 本文首先从全新的角度给出市场深度指标的求解方法,然后结合条件资产定价模型和自回归条件异方差模型的优势建立半变系数模型,并应用于我国股票市场每日收益率的研究,得出四点判断:1、通过非 ... 详情>>
- 统计教育 2010年03期 流动性信息 市场深度 变系数 波动性
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- 假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布,在证券市场经济的假设条件下,采用均衡分析的方法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型.因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益 ... 详情>>
- 系统工程理论与实践 2008年01期 资本资产定价模型 广义椭圆分布 正态分布
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- 风险测量是投资组合选择最优化问题的的基础与核心,文章基于条件风险跌幅度量的界定,把该度量融入多期投资组合选择最优化问题中,从而构建融入CDaR的资本资产定价模型,并求解出该模型的最 ... 详情>>
- 统计与决策 2014年19期 金融经济与金融法律 资本资产定价模型 风险防范
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- 对资本资产定价模型的检验具有非常重要的实践意义.但是,自从1965年资本资产定价模型提出后,不断有学者对其有效性提出质疑.通过研究资本市场线的几何特性发现,在资本资产定价模型的现有 ... 详情>>
- 华南师范大学学报(自然科学版) 2013年03期 预期收益 组合风险 有效市场组合 无风险利率
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- 在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此,需要对资产定价模型进行异方差的检验。本文在贝叶斯框架下考察了具有结构变化的资 ... 详情>>
- 中国管理科学 2010年02期 自回归条件异方差 贝叶斯因子 资产定价模型 路径抽样 结构变化
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- 尤金·法玛由于其在资产定价方面的贡献获得了201 3年度诺贝尔奖。本文主要介绍了尤金·法玛在资产定价方面的贡献,分别是市场有效性假说、资本资产定价模型构建、三因素模型检验及其扩展, ... 详情>>
- 中国资产评估 2015年06期 弗伦奇 三因素模型 定价模型 理性条件
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